CRR III – Anforderungen erfüllen und Chancen nutzen am Beispiel der RWA-Simulation
NEWS 03/2025
Die EU-Verordnung Capital Requirements Regulation III (CRR III) gestaltet die Eigenkapitalanforderungen für Banken in der EU strenger und risikosensitiver. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors zu stärken, die Vergleichbarkeit der Kapitalanforderungen zu verbessern und die Transparenz zu erhöhen. Ein zentraler Aspekt der CRR III ist die Überarbeitung der Berechnung der risikogewichteten Aktiva (Risk Weighted Assets, RWA). Daraus ergeben sich Chancen für die Institute.
- Wichtige Änderungen der CRR III in Bezug auf die Berechnung der RWA
- Veränderte Zusammenarbeit zwischen Meldewesen, Risikocontrolling und Treasury
- RWA-Berechnung als Steuerungsinstrument
- Funktionsweise und Einsatz der RWA-Simulation
- Stufenweises Vorgehen bei der Umsetzung der RWA-Simulation
- Umgang mit zukünftigen Änderungen in der RWA-Berechnung
- Technische Umsetzung auch für LCR- und NSFR-Vorschau etabliert
Wichtige Änderungen der CRR III in Bezug auf die Berechnung der RWA
Die Capital Requirements Regulation III (CRR III) markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Umsetzung der finalen Basel-III-Reformen innerhalb der Europäischen Union. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors zu stärken, die Vergleichbarkeit der Kapitalanforderungen zu verbessern und die Transparenz zu erhöhen. Ein zentraler Aspekt der CRR III ist die Überarbeitung der Berechnung der risikogewichteten Aktiva (Risk Weighted Assets, RWA).
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